2012-07-10 19 views

cevap

16

, ancak diğer cevaplar bir sürü SO üzerinde bulunmaktadır Bu soruyu kapsayan (here for example). Diğer iyi seçenekler olsa da, zaman serilerim için xts kullanıyorum.

> stockprices <- data.frame(prices=c(1.1,2.2,3.3), 
       timestamps=c('2011-01-05 11:00','2011-01-05 12:00','2011-01-05 13:00')) 
> stockprices 
    prices  timestamps 
1 1.1 2011-01-05 11:00 
2 2.2 2011-01-05 12:00 
3 3.3 2011-01-05 13:00 

Böylece XTS zaman serilerine dönüştürebilirsiniz:: Verilerinizi varsayarsak

bir veri çerçevesi read.table aracılığıyla yüklenmiş olabilir, iki sütun ise

> require(xts) 
> stockprices.ts <- xts(stockprices$prices, order.by=as.POSIXct(stockprices$timestamps)) 
> stockprices.ts 
        [,1] 
2011-01-05 11:00:00 1.1 
2011-01-05 12:00:00 2.2 
2011-01-05 13:00:00 3.3 
+2

yoktu ne olur bir zaman, ama sadece tarihler? –

+2

@ScottDavis: Basit tarihler istiyorsanız, "as.POSIXct" işlev çağrısını "as.Date" olarak değiştirebilir ve aynı şekilde çalışması gerekir. – khoxsey

İlgili konular