Konum boyutlandırma

Question

Şu anda benim backtest kurulumum var, böylece mevcut özsermayemden% 25 oranında yatırım yapacak. Bunun neden olduğu sorun, sermayemin büyümeye başladığında, stratejinin muazzam ticarete girmeye başlamasıdır.

Equiuty * 0.25 ya da sadece 1000 kontrat sınırına kadar yatırım yapmak için nasıl belirleyebilirim?

Aşağıda, kodumun ilgili bölümleri yer almaktadır.

Yardımlarınız için teşekkür ederiz. Bu, birkaç hafta boyunca beni sinirlendiriyor.

osInvestAll <- function (data, timestamp, orderqty, ordertype, orderside, equity, portfolio, symbol, ruletype, ..., orderprice, MaxPosn) 
{ 
datePos <- format(timestamp,"%Y-%m-%d") 

    updatePortf(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,Dates=datePos) 
updateAcct(portfolio,Dates=datePos) 
updateEndEq(portfolio,Dates=datePos)  
Posn <- getPosQty(portfolio,Symbol=symbol,Date=datePos) 
equity <- getEndEq(portfolio,datePos) 
ClosePrice <- getPrice(get(symbol))[datePos] 
UnitSize <- as.numeric(trunc(0.25*equity/ClosePrice)) 



osMaxPos <-function(data, timestamp, orderqty, ordertype, orderside, portfolio, symbol, ruletype, ...) 
addPosLimit(portfolio = portfolioname,symbol = symbollist,maxpos = 100, minpos = -100,timestamp = as.POSIXct(init.date)) 

if (Posn == 0) { 
    osInvestAll <- UnitSize } else 
     {osInvestAll <- 0 
     } 

Bu şu anda benim kuralım var nasıl ama önce (o çalışma ama çok büyük pozisyonlarına alıyordu iken) bir hata "Birimboyutu bulunamadı"

add.rule(strategyname,name='ruleSignal', 
arguments = list(sigcol="longentry", sigval=TRUE, 
replace=FALSE, 
prefer='open', 
orderside='long', 
ordertype='market', 
orderqty=unitsize, 
orderset='ocolong', 
osFUN = "osMaxPos", 
maxSize='PosLimit' 
), 
type='enter', 
label='LE' 
) 

Benim asıl kural söyleyerek olsun değiştirmeye çalışmak

add.rule(strategyname,name='ruleSignal', 
arguments = list(sigcol="longentry", sigval=TRUE, 
replace=FALSE, 
prefer='open', 
orderside='long', 
ordertype='market', 
orderqty=1, 
orderset='ocolong', 
osFUN = "osInvestAll", 
maxSize='PosLimit' 
), 
type='enter', 
label='LE' 
) 

Answer 1

İşte aradığınızı düşündüğüm, tekrarlanabilir bir örnek var mı?

SPY'un RSI'si 60'ın altına düşerse ve RSI'nin 70'in üzerine çıkarsa tüm uzun pozisyondan çıkarsa, strateji uzun bir pozisyona girer. Uzun pozisyonun olabileceği maksimum ünite sayısı 1000 birimdir.

osInvestAll kodundaki kodunuzda, atladığım bazı hatalı/yedek kodlar var. Bu, (bence) istediğiniz şeyi yapan temiz bir minimum sipariş boyutlandırma işlevidir. Ayrıca

, sadece bir ipucu: Bu büyük simulasyonlarda gereksiz ekstra hesaplama zamanı katacak gibi, söz konusu sembolün geçerli hisseleri üzerinden işlem için, her uzun girişteki updateAcct ve updateEndEq aramaya gerek yoktur.

osInvestAll <- function (data, timestamp, orderqty, ordertype, orderside, equity, portfolio, symbol, ruletype, ..., initEq) { 
    datePos <- format(timestamp,"%Y-%m-%d") 

    updatePortf(Portfolio=portfolio,Symbol=symbol,Dates=paste0(start(data), "/", datePos)) 
    # After updating portfolio profit, we can extract the Net.Trading.PL earned up to datePos. 
    trading_pl <- sum(.getPortfolio(portfolio)$summary$Net.Trading.PL) 
    # The total equity in the strategy for this symbol (and this symbol only in isolation always, as this is how quantstrat by default works with applyStrategy) 
    equity <- initEq + trading_pl 
    ClosePrice <- getPrice(data, prefer = "Close")[datePos] 
    UnitSize <- as.numeric(trunc(0.25 * equity/ClosePrice)) 

    UnitSize <- osMaxPos(data, timestamp, UnitSize, ordertype, orderside, portfolio, symbol, ruletype, digits=0) 
    UnitSize 
} 


library(quantstrat) 


suppressWarnings(rm("order_book.RSI",pos=.strategy)) 
suppressWarnings(rm("account.RSI","portfolio.RSI",pos=.blotter)) 
suppressWarnings(rm("account.st","portfolio.st","stock.str","stratRSI","startDate","initEq",'start_t','end_t')) 


strategy.st <- "RSI" 

stratRSI <- strategy(strategy.st, store = TRUE) 


add.indicator(strategy = strategy.st, name = "RSI", arguments = list(price = quote(getPrice(mktdata))), label="RSI") 
add.signal(strategy = strategy.st, name="sigThreshold",arguments = list(threshold=70, column="RSI",relationship="gt", cross=TRUE),label="RSI.gt.70") 

add.signal(strategy = strategy.st, name="sigThreshold",arguments = list(threshold=60, column="RSI",relationship="lt",cross=TRUE),label="RSI.lt.60") 


add.rule(strategy = strategy.st, name='ruleSignal', arguments = list(sigcol="RSI.lt.60", sigval=TRUE, orderqty= 100, TxnFees=0, ordertype='market', orderside='long', pricemethod='market', replace=FALSE, osFUN=osInvestAll), type='enter', path.dep=TRUE) 
add.rule(strategy = strategy.st, name='ruleSignal', arguments = list(sigcol="RSI.gt.70", sigval=TRUE, orderqty='all', TxnFees=0, ordertype='market', orderside='long', pricemethod='market', replace=FALSE), type='exit', path.dep=TRUE) 


currency("USD") 
symbols = c("SPY") 
stock.str = symbols 

startDate <- "1987-01-01" 


fp.sym <- paste0("storage/", stock.str, ".rds") 
if (file.exists(fp.sym)) { 
    assign(x = stock.str, value = readRDS(fp.sym), envir = .GlobalEnv) 
} else { 
    #stop("On disk saved") 
    getSymbols(stock.str,from=startDate, to= Sys.Date()) 
} 


#getSymbols(stock.str,from=startDate, to= Sys.Date()) 

for(symbol in symbols){ 
    stock(symbol, currency="USD",multiplier=1) 
} 

SPY <- SPY["2015/"] 


startDate='1999-12-31' 
initEq=100000 
port.st<-'RSI' 

initPortf(port.st, symbols=symbols) 
initAcct(port.st, portfolios=port.st, initEq=initEq) 
initOrders(portfolio=port.st) 

# Must add maxpos: 
for(symbol in symbols){ addPosLimit(port.st, symbol, timestamp = startDate, maxpos = 1000) } 

applyStrategy(strategy=strategy.st, portfolios=port.st, initEq = initEq) 

# > applyStrategy(strategy=strategy.st, portfolios=port.st, initEq = initEq) 
# [1] "2015-03-01 19:00:00 SPY 118 @ 211.990005" 
# [1] "2015-03-03 19:00:00 SPY 118 @ 210.229996" 
# [1] "2015-05-25 20:00:00 SPY 117 @ 210.699997" 
# [1] "2015-10-21 20:00:00 SPY 119 @ 205.210007" 
# [1] "2015-11-09 19:00:00 SPY 119 @ 208.559998" 
# [1] "2015-12-02 19:00:00 SPY 119 @ 205.610001" 
# [1] "2016-03-08 19:00:00 SPY 116 @ 199.380005" 
# [1] "2016-04-05 20:00:00 SPY 119 @ 206.419998" 
# [1] "2016-04-07 20:00:00 SPY 55 @ 204.5" 
# [1] "2016-11-27 19:00:00 SPY -1000 @ 220.479996" 
# [1] "2016-12-01 19:00:00 SPY 129 @ 219.679993" 
# [1] "2016-12-07 19:00:00 SPY -129 @ 225.149994" 
# [1] "2016-12-28 19:00:00 SPY 127 @ 224.350006" 
# [1] "2017-01-09 19:00:00 SPY 126 @ 226.460007" 
# [1] "2017-01-12 19:00:00 SPY 126 @ 227.050003" 
# [1] "2017-01-17 19:00:00 SPY 126 @ 226.75" 
# [1] "2017-01-30 19:00:00 SPY 126 @ 227.529999" 
# [1] "2017-02-13 19:00:00 SPY -631 @ 233.699997" 
# [1] "2017-03-14 20:00:00 SPY 125 @ 238.949997" 
# [1] "2017-03-19 20:00:00 SPY 124 @ 236.770004" 
# [1] "2017-04-30 20:00:00 SPY 124 @ 238.679993" 
# [1] "2017-05-14 20:00:00 SPY 124 @ 240.300003" 
# [1] "2017-05-17 20:00:00 SPY 124 @ 236.770004" 
# [1] "2017-06-04 20:00:00 SPY -621 @ 243.990005" 
# [1] "2017-06-18 20:00:00 SPY 125 @ 244.660004" 
# [1] "2017-06-20 20:00:00 SPY 125 @ 242.949997" 
# [1] "2017-08-10 20:00:00 SPY 125 @ 244.119995" 
# [1] "2017-09-05 20:00:00 SPY 124 @ 246.899994" 
# [1] "2017-09-21 20:00:00 SPY 124 @ 249.440002" 

updatePortf(Portfolio=port.st,Dates=paste('::',as.Date(Sys.time()),sep='')) 



tradeStats(port.st, "SPY") 


# Portfolio Symbol Num.Txns Num.Trades Net.Trading.PL Avg.Trade.PL Med.Trade.PL Largest.Winner Largest.Loser Gross.Profits Gross.Losses Std.Dev.Trade.PL Std.Err.Trade.PL Percent.Positive Percent.Negative Profit.Factor 
# SPY  RSI SPY  29   4  24581.97  5548.314  4063.635  13360.36    0  22193.25   0   5460.273   2730.136    100    0   NA 
# Avg.Win.Trade Med.Win.Trade Avg.Losing.Trade Med.Losing.Trade Avg.Daily.PL Med.Daily.PL Std.Dev.Daily.PL Std.Err.Daily.PL Ann.Sharpe Max.Drawdown Profit.To.Max.Draw Avg.WinLoss.Ratio Med.WinLoss.Ratio Max.Equity Min.Equity 
# SPY  5548.314  4063.635    NaN    NA  5548.314  4063.635   5460.273   2730.136 16.13047 -19148.87   1.28373    NA    NA 24946.23 -18349.48 
# End.Equity 
# SPY 24581.97 

Çıktıda, stratejide en fazla 1000 birim (uzun) olduğunu görebilirsiniz. Ve uzun bir sinyal verildiğinde, her bir ticaret mevcut hisse senedinin% 25'i kadardır.