Gerçekleştirilen GARCH - modele uygun "trueVol" ifadesini belirtin

Question

Gerçekleştirilmiş GARCH (1,1) modelini tahmin etmek istiyorum. Ben aşağıdakileri yapın

ret <- replicate(1, rnorm(100)) 
RV <- replicate(1, rnorm(100)) 
date <- c(1:100) 

: Son satırdan sonra

install.packages("rugarch") 
library(rugarch) 
attspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = FALSE), variance.model = list(model = 'realGARCH', garchOrder = c(1, 1))) 
fit <- ugarchfit(spec=attspec, data=ret, solver = 'hybrid', realizedVol = RV[, 1]) 

bir hata alıyorum: my veri kümesinde aşağıdaki zaman serileri var realizedVol bir XTS nesne olmalıdır

RV matrisimi xts nesnesine xts paketinin açıklamasıyla verilen örnekleri kullanarak dönüştürmeyi denedim:

require(xts) 
rownames(RV) <- date 
matrix_xts <- as.xts(RV,dateFormat='Date') 

veya iki durumda da

df_xts <- as.xts(as.data.frame(RV)) 

hata karakter dizesi ben xts için objest uygun biçimde yapmak için ne yapmalıyız,

Yani standart bir kesin biçimde değil mi commitVol şartname?

Answer 1

Onların şu şekilde başlatılabilir, hem ret ve RVxts gibi nesneler olmalıdır:

times<-Sys.time()+date 
ret_xts<-xts(ret,order.by = times) 
RV_xts <- xts(RV,order.by = times) 

ve ardından başarıyla çağırabilirsiniz:

fit <- ugarchfit(spec=attspec, data=ret_xts, solver = 'hybrid', realizedVol = RV_xts)